Arabesque - Global ESG Momentum Flexible Allocation R EUR

Anlagepolitik

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,38 %
3 Jahre 24,87 % 7,68 %
5 Jahre 36,22 % 6,37 %
10 Jahre
seit Auflegung 84,42 % 6,86 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,44 % -7,36 % 0,55 -15,38 % 580 Tage
5 Jahre 12,78 % -8,28 % 0,45 -21,69 % 496 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 12,61 % -8,16 % 0,53 -21,69 % 496 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Autozone Inc. 1,22 %
O'Reilly Automotive, Inc. 1,20 %
Home Depot 1,19 %
ASML Holding NV 1,17 %
Deckers Outdoor 1,17 %
Ecolab 1,17 %
Illinois Tool Works 1,17 %
Kyocera 1,17 %
Pandora 1,17 %
Salesforce.com 1,16 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika 58,08 %
Europa 23,02 %
Asien 12,43 %
Weitere Anteile 5,32 %
Pacific Rim. 1,15 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Verbrauchsgüter 17,64 %
Herstellung 15,04 %
Gesundheitstechnologie 14,61 %
Elektrotechnologie 13,59 %
Weitere Anteile 13,35 %
Einzelhandel 10,77 %
Technologie 7,47 %
verarbeitende Industrie 4,38 %
Gebrauchsgüter 3,15 %