LOYS GLOBAL L/S P

Anlagepolitik

Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long-Bias zuzuordnen. Das bedeutet, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiert, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert ist (Long-Bias). Die Short-Seite wird dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolgt über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindizes der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergibt die Höhe des Long-Bias und wird Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S beträgt diese im Schnitt 30%. Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolgt analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung wird dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -12,75 %
3 Jahre -23,97 % -8,72 %
5 Jahre -18,71 % -4,05 %
10 Jahre -9,88 % -1,03 %
seit Auflegung 10,15 % 0,79 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 8,27 % -5,61 % -1,17 -26,55 %
5 Jahre 7,55 % -5,06 % -0,62 -26,55 %
10 Jahre 6,30 % -4,17 % -0,18 -26,55 %
seit Auflegung 6,32 % -4,15 % 0,10 -26,55 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

EDAG 9,90 %
MAX Automation 9,72 %
AcadeMedia 7,45 %
Enhabit Inc. 5,99 %
König & Bauer 5,47 %
Alibaba Group 4,96 %
GB Group 4,12 %
PayPal 3,86 %
Mears 3,82 %
Embracer 3,66 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland 19,85 %
Großbritannien 15,73 %
Schweden 15,63 %
USA 12,99 %
Schweiz 9,90 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Consumer Discretionary 29,91 %
Industrials 25,92 %
Information Technology 13,72 %
Health Care 12,06 %
Telecom. Services 5,76 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 26,42 %
SEK 21,33 %
JPY 19,89 %
GBP 15,89 %
NOK 4,78 %